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클라우드 컴퓨팅 ETF 비교분석 - SKYY, CLOU, WCLD 최근 1년 가장 좋은 샤프비율 - WCLD 위 그림은 클라우드 컴퓨팅 ETF의 3대장 SKYY, CLOU, WCLD의 샤프비율을 나타낸 것이다. 세로축은 지난 1년간 연환산 일일 평균수익률, 가로축은 평균변동성(위험) 이다. 아래와 같이 세 ETF를 표로 정리 해 보았다. SKYY CLOU WCLD 평균 수익률 (연 환산) 49% 54% 73% 평균 변동성 (연 환산) 36% 38% 41% 샤프비율 1.36 1.42 1.78 늘어나는 구독서비스, 늘어나는 SaaS (클라우드컴퓨팅) 최근, 소프트웨어 시장은 SaaS (Software as a Service) 가 대세이다. 최근 '클라우드컴퓨팅'이라고도 불리우는 SaaS는 위 그림의 설명처럼 인터넷 연결이 가능한 기기만 있으면, 어디서든 쉽게 프로그램을 깔.. 2021. 1. 30.
폭주하는 테슬라 (TSLA), 거품은 어디까지일까 (1) - 재무 분석 테슬라 주가 : $ 880 , 시가총액 : $ 834 Billion (한화 약 1000조원) 재료가 많았다. 주 재료로는, - 유럽 배출가스 규제 (유로6, 유로7 대비) -> 유럽시장의 폭발적인 매출향상 - 코로나 이후 유럽의 친환경관련 정책 드라이브 - 바이든 당선 (북미 친환경 정책 강화, 파리기후협약 재가입 발언) - FED의 제로금리, 재정정책 -> 유동성(돈)이 주식시장에 폭발적으로 흘러옴 - S&P 500 편입 -> 지수를 추종하는 ETF (passive fund)가 테슬라를 사야만 함 - 신규 개인투자자의 쏠림현상 강화 (유튜브 추천, 미국 Robinhood 어플, 동학개미운동 등) - 전 세계에서 전기차, 자율주행차 대장주라고 여겨짐 '가치투자'를 강조했던 주식의 조상 '벤저민 그레이엄'.. 2021. 1. 9.
Black Monday 이후 최대 폭락, 빗나간 FED의 카드 -11.98% 하락, 최단기간 급락 미국 S&P 500이 전날(3월 16일) 대비 -11.98% 하락하였다. 장 초반에 circuit breaker가 걸렸었는데, 이것 또한 COVID-19 위기 이후의 무려 3번째나 되는 역사적인 순간이었다. 시장은 이 공포를 반영하였는지, 장 마감에는 -11.98%, 1987년 미국 Black Monday(최대 -22.6% 하락)이래로 최대 폭락을 기록했다. 또한, 위 그림에서 볼 수 있듯이, 역사상 전고점 대비 최단기간 낙폭이기에, 지금의 공포감이 얼마나 심화되었는지 알 수 있다. 빗나간 FED의 카드 문제는 전날 FED(연준)가 1%~1.25% 금리를 무려 1%(100bp)나 내려 제로금리로 만들었다는 것과, 심지어 700 billion dallors (840조원).. 2020. 3. 17.
Bear market으로 접어든 미국과 글로벌, 그 끝은 어디일까? 폭락한 미국시장 미국 S&P 500이 고점대비 -27%의 하락폭을 보이고 어제 반등하면서, 저점이 어디까지 갈 것이냐에 대한 궁금증이 생겼다. 지난, 미중무역전쟁 때 대두된 위기에서 -20% 하락폭이었다면, 지금은 그때보다 전염병 risk와 high valuation issue가 복합적으로 작용되는 듯 하다. 미국의 비상사태선언 트럼프가 national 비상사태를 선언했다. 전날의 시큰둥한 성명과는 달리, 더욱 강력한 50 billion달러(약 60조원) 정책 발표로 돌아왔다. 자국민에 한하여, 구글을 통해 증상을 입력하고 검진여부를 도울 수 있게 하고, 의심증상을 가지고 있는 사람이 무료로 진료를 받을 수 있게 하는 것이 그 골자이다. 이 발표로 전날 역사적인 약 -10퍼센트의 하락이 +9퍼센트의 상승.. 2020. 3. 14.