원자재주식 1 Commodity indices(상품선물지수) vs Natural Resources Equity (원자재주식) 상품선물지수와 원자재주식 수익률비교 Bloomberg teminal과 Ken French data library를 이용하여, 거래가능한 상품지수와 원자재섹터의 주식들의 최근 3년 (2017~2020년) 수익률을 위와 같이 계산해 보았다. Tradable indices에 대응하는 산업섹터를 같은 행으로 병렬 표기하였다. 상품지수와 원자재주식 모든 sector에서 Gold가 좋은 performance를 보여주고 있는 것을 확인할 수 있는 반면, Natural gas, Crude Oil은 좋지 못하다는 것을 확인할 수 있다. 시계열데이터는 아래와 같이 표시하였다. 재밌는 것은, 어떤 상품지수라도 S&P500을 이기지 못하고 있다는 것을 볼 수 있다. S&P500, NRE portfolio, Commodity .. 2020. 7. 2. 이전 1 다음
